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株クラ界の個人投資家のパフォーマンスまとめ

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年初来パフォーマンスの計算方法について【お知らせ】

年初来パフォーマンスを計算するに当たって、「どうやって計算すればいいかわからない」という方もいると思います。実際、パフォーマンスの計算方法は複数存在しており、統一したものはありません※1。

 

本サイトでは、本家の個人投資家パフォーマンスランキング様の計算方法を参考に、修正ディーツ法を採用することとしました。

 

修正ディーツ法とは「入出金を加味したパフォーマンス計算方法」だと思ってもらえればよいです。

 

具体的には次の式で計算されます。

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修正ディーツ法は入出金を加味した計算方法なので、入出金をしていない方は次の式で計算してください。

 f:id:fucccho:20190120231727p:plain


ということで当サイトでは修正ディーツ法を推奨しますが、他の計算方法でも集計します(というよりどんな計算方法をしたのか集計側では把握できない)。

 

◎計算例:次のように資産が推移した場合の4月1日時点の年初来パフォの求め方

f:id:fucccho:20190120231052p:plain

 

まず、先に示した計算式を再掲します。

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この式の①~⑤に該当するものは次の通りです。

①毎週末の時価総額

今回は、4月1日時点の年初来パフォを求めるので350万円

 

②年初時価総額

年始めの時価総額なので100万円

 

③年間の入出金の合計

入金はプラス、出金はマイナスで計上するので、100万円の入金と50万円の出金で、100-50=50万円

 

④年初時価総額

②と同じなので100万円

 

⑤Σ~~~

ここでは入金や出金ごとに計算したものを足し合わせます。

入金分=100×(60/90)=A

出金分=-50×(30/90)=Bとすると

Σ~~~=A+B

 

入金からの経過日数:60日(2月1日~4月1日)

出金からの経過日数:30日(3月1日~4月1日)

年初からの経過日数:90日(1月1日~4月1日)

※ひと月30日計算にしてます。

 

 

 

これらを最初の式に当てはめると年初来パフォがだせます。

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例の場合、1.33倍に増えているので、年初来パフォは33%となります。

 

実際計算が面倒なので、計算シートか何か作れたら作りたいです。パソコンの知識ほぼないのですが。
 

 

 ※1 グローバル投資パフォーマンス基準という国際的に共通の基準はあるようですが、計算方法が複雑で、当ランキングには適しません。

 

 

 

 

 

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